VWAP (Volume-Weighted Average Price)
Definisi Singkat
Harga rata-rata perdagangan suatu saham yang dihitung berdasarkan gabungan harga dan volume transaksi selama periode tertentu (biasanya satu hari intraday).
Pembahasan Mendalam
Tidak seperti rata-rata bergerak sederhana, VWAP memberi bobot lebih pada level harga yang memiliki volume transaksi besar. VWAP sering digunakan oleh trader institusional dan algoritma trading sebagai tolok ukur (benchmark) untuk menilai kualitas eksekusi pesanan. Jika trader membeli di bawah VWAP, pembeliannya dianggap efisien karena lebih murah dari rata-rata pasar hari itu.
Poin Utama: VWAP (Volume-Weighted Average Price)
Sebagai pemula di Bursa Efek Indonesia, penting untuk menguasai konsep VWAP (Volume-Weighted Average Price) karena ini merupakan bagian krusial dari pilar Analisis.
✓Gunakan konsep ini untuk menyaring saham bermutu tinggi dan menghindari jebakan spekulatif.
✓Selalu padukan indikator ini dengan analisis sektoral untuk hasil yang lebih presisi.